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加仓,还在加仓!百亿私募满仓开干,量化私募表现垫底,发生了什么

导读 小枫来为解答以上问题。加仓,还在加仓!百亿私募满仓开干,量化私募表现垫底,发生了什么,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~ ~

小枫来为解答以上问题。加仓,还在加仓!百亿私募满仓开干,量化私募表现垫底,发生了什么,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  私募5月数据新鲜出炉!

  私募排排网数据显示,1月~5月,有业绩记录的76家百亿私募收益均值为2.02%,41家百亿私募正收益,占比53.95%。5月,上述76家百亿私募收益均值为0.87%,不及1~5月平均水平,但该月有49家百亿私募实现正收益,占比64.67%。

  1~5月,11家百亿私募收益率超10%,包括海南希瓦、东方港湾、乐瑞资产、睿璞投资、进化论资产、高毅资产等。此外,收益率在5%-10%之间的百亿私募有10家,在0-5%之间的有20家。5月,收益前十的私募基金管理人包括:东方港湾、和谐汇一资产、海南希瓦、上海瓴仁私募、喆颢资产、景林资产、上海大朴资产、睿郡资产、中欧瑞博、星石投资,5月收益均超2%。

  分类型来看,1~5月,偏主观的百亿私募业绩持续提升,超75%的主观百亿私募和混合百亿私募斩获正收益。私募排排网数据显示,35家百亿主观私募年内收益均值为6.20%,其中27家实现正收益,占比为77.14%;12家百亿混合私募年内收益均值为3.18%,其中9家实现正收益,占比为75.00%。

  量化私募业绩持续低迷,收益跌幅呈扩大趋势,斩获正收益的机构占比不及20%。数据显示,29家百亿量化私募年内收益均值为-3.51%,其中5家实现正收益,占比为17.24%。

  5月,百亿主观私募同样大幅跑赢量化。35家百亿主观私募5月收益均值则为1.86%,其中29家实现正收益,占比为82.86%。另外,有业绩展示的12家百亿混合私募5月收益均值为0.44%,其中8家实现正收益,占比为66.67%。5月,29家百亿量化私募收益均值为-0.11%,其中12家实现正收益,占比为41.38%。

  中金公司(601995)研报指出,2024年一季度A股市场中的大量量化产品遇到净值的大幅波动。此次超额回撤的核心原因在于小微盘的快速回撤,量化策略在小微盘风格上的暴露导致超额收益的快速回撤,集中的调仓行为又导致流动性快速收缩而进一步引发更大的回撤。

  中金公司进一步指出,今年以来A股市场整体呈现略微下行态势,微盘股出现大幅波动且整体下行幅度较大,价值风格、大盘风格表现相对较好。站在当前时点我们仍然对微盘风格持有谨慎的观点。机构持仓拥挤度在2023年12月触及低点后,24年一季度已开始反弹,机构持仓集中度提升时微盘股收益所承受的压力将越大。大小盘PB比值分位数在24年以来持续维持在高位,对微盘风格未来中长期的表现也给出了负面的判断。

  就在业绩持续向好之际,主观百亿私募加仓意向越来越强烈,逆势大幅加仓的举动频频。

  私募排排网数据显示,截至5月31日,最新百亿规模股票私募仓位指数为74.11%,较上周大涨2.33%,这已经是百亿私募连续第二周逆向加仓。其单周2.33%的加仓力度成为今年来百亿私募第二次单周大幅加仓,第一次单周大幅加仓出现在2月底,彼时百亿私募仓位指数单周大涨4.12%,之后A股走出了一波较大的反弹行情。

  与此同时,满仓百亿私募占比正大幅提升;其余仓位百亿私募占比均有下降。截至5月31日,满仓百亿私募占比为46.56%;中等仓位百亿私募占比为40.79%;低仓股票私募占比为10.75%;空仓股票私募占比为1.90%。

  与百亿私募截然不同的是,50~100亿规模股票私募仓位指数在创出年内新高之后开始减仓。截至5月31日,50~100亿规模股票私募仓位为76.14%,较上周的78.86%下降2.72%!

  放眼整个行业,近期私募仓位指数降幅收窄,减仓意愿下降。私募排排网数据显示,截至5月31日,当前股票私募仓位指数为78.03%,较上周微降0.21%。今年来股票私募仓位指数走势跟A股市场走势亦步亦趋。

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来源:和讯网

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