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【量化金工】市场策略FOF配置周报 | 纯债型基金保持正收益

导读 小枫来为解答以上问题。【量化金工】市场策略FOF配置周报 | 纯债型基金保持正收益,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  ...

小枫来为解答以上问题。【量化金工】市场策略FOF配置周报 | 纯债型基金保持正收益,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  截至2024/07/19当周,通联全A(沪深京)、中证综合债与南华商品指数周度涨跌幅分别为0.16%、0.05%、-1.56%。公募市场方面被动指数股票型与债券型基金表现较优。

  私募市场方面,截至2024/07/12CTA趋势、套利以及复合指数周度涨跌幅分别为0.22%、0.33%与0.29%。拥挤度方面,宏观策略上升,CTA有所下降,其中量化趋势拥挤度处于近一年以来较低分位水平,权益多头中当前主观与量化多头小幅提高,300指增回落,市场中性窄幅波动。

  公募基金表现跟踪:近一周周期风格类基金平均业绩小幅跑赢指数,基金池中部分产品风格向成长风格漂移。拥挤度方面各类风格均有所降低,其中金融风格降幅较大。

   Barra因子:截止2024/07/19当周,本周贝塔与规模因子表现较优,超额收益率分别为2.59%、2.42%。根据风格择时模型最新评分结果成长与消费风格回升,当前模型信号整体偏向金融风格。本周风格择时策略收益率为1.62%,对比基准均衡配置超额收益率为0.99%。

   CTA因子:本周动量时序与价值因子表现较优,周度收益率分别为0.40%、0.33%。当前偏度与期限结构因子下产品收益分散程度较高,参考产品评分偏好动量时序与波动率因子。

  因子产品走势跟踪:本周除期限结构外其余因子下产品均出现不同程度的分化。

   CTA类FOF组合:本周涨跌幅为0.63%,对比基准管理期货指数超额收益率为0.46%,累计超额收益率为8.00%,本周组合加入动量时序因子。

  策略评分方面,权益与债券策略下降,CTA微幅回升,综合近期策略风险水平CTA套利与趋势持续分化,权益多头中量化略高于主观,综合模型评分与拥挤度水平偏好CTA趋势策略。

  全策略FOF组合:本周涨跌幅为0.22%,对比基准本周组合本周超额收益率为-0.47%,累计超额收益率为16.11%。

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来源:国投安信期货

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