【量化金工】FOF量化资产配置周报

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　　截至2024/08/02当周，通联全A(沪深京)、中证综合债与南华商品指数周度涨跌幅分别为0.75%、0.34%、-0.18%；

　　公募基金市场方面，权益中被动指数与指增策略录得正收益，指增策略中1000指增产品平均表现优于500、300指增。债券型基金中可转债型基金收益最佳，指数上行0.37%，FOF型基金微幅上涨0.03%；近一月除纯债型基金外，其余基金指数均有所回撤，期间普通票型基金回撤幅度最大，为3.97%。

　　本周周期与成长风格类基金获得超额，近期消费风格基金表现相对偏弱，绝对收益方面近一月各类风格基金平均表现未获得正收益，当前基金池中部分产品风格向消费与周期漂移。拥挤度方面成长与金融环比提高，消费回落。

　　 Barra因子：本周成长因子走强，周度超额收益率为1.42%，动量反转因子表现较差，绝对收益方面杠杆因子收益情况较优，近一月上涨3.29%，估值因子表现偏弱，近一月下跌1.28%。

　　根据风格择时模型最新评分结果，本周除周期风格持续偏弱外其余风格评分均有所上升，当前模型信号整体偏向稳定风格。本周风格择时策略收益率为0.18%，对比基准均衡配置超额收益率为-0.58%。

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来源：国投安信期货

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