【量化金工】FOF量化资产配置周报 | 被动指数型基金反弹回暖

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　　截至2024/08/30当周，通联全A(沪深京)、中证综合债与南华商品指数周度涨跌幅分别为1.24%、-0.12%、2.34%。

　　公募基金市场方面，本周权益型基金出现反弹，其中被动指数与普通股票型平均分别上涨1.37%与1.24%，转债型基金有所修复，纯债型基金小幅走弱。

　　本周风格基金池中成长型基金表现较优，净值平均上行1.23%，但整体表现未跑赢基准指数，稳定与金融风格获得超额,超额收益率分别为1.13%、0.42%；本周部分基金风格向周期漂移。拥挤度方面成长风格由于收益空间的修复整体趋于宽松，周期风格延续走高，当前处于近一年以来80%分位以上水平。

　　 Barra因子：本周估值、流动性因子有所修复，超额收益率为4.44%，分红与规模因子转弱，绝对收益方面近一月收益排名前二的因子分别为盈利与残差动量因子，胜率方面规模与反转因子表现欠佳。

　　根据风格择时模型最新评分结果，本周稳定风格有所上升，消费与成长小幅走低，最新信号偏向稳定风格。本周风格择时策略收益率为-1.82%，对比基准均衡配置超额收益率为-2.30%。

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来源：国投安信期货

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