【量化金工】FOF量化资产配置周报 | 成长风格拥挤度回落至低位

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　　截至2024/09/13当周，通联全A(沪深京)、中证综合债与南华商品指数周度涨跌幅分别为-2.04%、0.33%、0.54%。

　　公募基金市场方面，纯债型基金持续占优，短期与中长期纯债基金分别上涨0.05%与0.12%，权益型基金延续走弱趋势。

　　本周风格基金池中稳定与消费型基金表现较优，超额收益率分别为1.45%与0.57%，近期各类风格基金指数均未获得绝对正收益，部分产品风格向周期与成长漂移，拥挤度方面消费与稳定环比上升，其余有所回落，其中成长降至近一年15%分位以下区间。

　　 Barra因子：近一周动量反转因子表现较优，超额收益率为1.02%，其余因子近期持续回撤，其中分红与残差因子回撤幅度较大，胜率方面动量反转因子有所提高。

　　根据风格择时模型最新评分结果，本周成长风格环比上升，金融、周期与稳定走弱，消费风格与上周持平，最新信号偏向金融。本周风格择时策略收益率为-3.27%，对比基准均衡配置超额收益率为-0.98%。

　　国投期货

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来源：国投安信期货

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