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债市收盘|反转行情继续,10年国债活跃券交易量激增突破2300笔

导读 财联社8月6日讯(编辑 刘晨)受到大行卖债影响,昨天尾盘的调整行情今日延续。活跃度上,10年国债、国开活跃券分别突破2300笔、2480笔。国...

财联社8月6日讯(编辑 刘晨)受到大行卖债影响,昨天尾盘的调整行情今日延续。活跃度上,10年国债、国开活跃券分别突破2300笔、2480笔。国债期货全线收跌。具体来看:

国债期货全天在低位窄幅震荡,收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.7%,为7月初以来最大跌幅,10年期主力合约跌0.15%,5年期主力合约跌0.08%,2年期主力合约跌0.02%。

银行间主要利率债收益率多数上行,截止北京时间16:30,10年期国债活跃券240011收益率上行0.3bp报2.153%,30年期国债活跃券230023收益率上行0.25bp报2.3425%,10年期国开活跃券240210收益率上行0.25bp报2.205%。

(数据来源:QB,财联社整理)

据财联社报道,市场人士称,昨日下午,多家中国国有大行通过货币中介持续大额卖出包括10年期活跃券(240011)在内的7-10Y国债新券,净卖出规模超200亿元。某股份行交易员对财联社表示,大行昨日卖出国债是事实,但是否受到指导并不清楚,从卖出量的规模来看,并不像央行直接下场干预,更像是央行在借用大行观望市场反应。目前来看昨日仅有240011出现异动,一度形成拉锯,整体成交收益率从最低2.085%反弹至2.15%附近,并在今日早盘再次上行并一度达到2.164%,显然昨日点位仍不在央行的预期范围内,后续需关注其余10年期国债活跃券被轮番卖出止盈的可能。

一级市场方面:

公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,8月6日以固定利率、数量招标方式开展了6.2亿元7天期逆回购操作,操作利率1.70%。Wind数据显示,当日2162.7亿元逆回购到期。

资金面方面,Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行0.2BP报1.583%;7天期下行0.7BP报1.687%,创2023年8月以来新低;14天期上行1.0BP报1.724%;1个月期下行0.5BP报1.813%,创2022年11月以来新低。

银行间回购定盘利率集体上涨。FR001报1.6800%,涨1.00个基点;FR007报1.8400%,涨4.00个基点;FR014报1.8400%,涨1.00个基点。

银银间回购定盘利率多数持平。FDR001报1.5900%,与前一交易日持平;FDR007报1.6900%,与前一交易日持平;FDR014报1.7200%,涨1.00个基点。

交易所债券市场收盘,地产债涨跌不一。

据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是:H1融创01、H1融创03、H8龙控05、18贵安01、H1碧地01。具体如下:

据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是:H1龙控01、H0宝龙04、H0中骏02、22国投K4、24深高02。具体如下:

银行间回购利率多数上行,具体如下:

(数据来源:Choice,财联社整理)

存单方面,今日3M期国股在1.68%-1.8%位置需求较好,较上一日上行4.18bp,1Y期国股报在1.845%-1.9%的位置,较前一日上行1bp。AAA级存单方面,9M成交在1.89%,1Y成交在1.89%的位置。

(数据来源:Choice,财联社整理)

来源:财联社

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